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关于高尔夫车上的灯无法关闭的问题，可能有以下几个原因。
1、车辆电路发生问题：可能是电路有短路或断路的情况，导致车灯无法关闭，这种情况下，建议联系专业维修人员检查电路并进行修复。
2、车灯控制开关出现故障：车灯的控制开关可能存在故障，导致无法正常控制车灯的开闭，这种情况下需要更换开关。
3、车灯继电器存在问题：车灯继电器如果发生故障，也可能导致车灯无法关闭，在这种情况下，也需要寻求专业人员的帮助进行维修或更换。
至于高尔夫车小灯一直亮着的问题，可以尝试以下方法关闭：
1、检查车辆的灯光控制开关：确保是否处于正确的位置，如果开关处于“小灯”或“大灯”位置，则灯光会亮起，尝试将开关转到“关闭”或“OFF”位置，看看是否能关闭小灯。
2、检查灯光控制模块：如果灯光控制开关没有问题，可能是灯光控制模块出现故障，这个模块负责接收并处理灯光控制信号，如果它出现故障，可能会导致灯光无法关闭，这需要联系专业维修人员进行检查和修复。
在进行任何车辆维修或更换部件的操作之前，请确保车辆已经关闭并断开电源，以防止任何可能的电击或损坏，如果您不确定如何操作，或者如果问题仍然存在，请联系专业的汽车维修人员以获取帮助。